Экономическая библиотека

Сборник научных трудов об индивидуальной свободе и свободном рынке. Проект Liberty Fund, Inc.

Расширенный поиск



ОСНОВЫ БИРЖЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

к содержанию

 

14.2. Основные характеристики премии опциона

 

Участники операций с опционами определяют для себя два параметра: цену столкновения и премию. Если в отношении Цены столкновения на рынке есть четкие определения, установленные биржей по каждому из контрактов, то размер премии уторговывается непосредственно сторонами сделки.

Для оценки премии, являющейся своеобразной ценой опциона, существует ряд основных правил, используемых торговцами опционами. В общем можно сказать, что размер премии зависит от ценности того права на прекращение обязательства, которое приобретает покупатель опциона.

Цена опциона складывается под воздействием трех факторов:

• временной стоимости (time value);

• внутренней (самостоятельной) стоимости (intrinsic value);

• неустойчивости (volatility).

 

< назад | к содержанию | вперед >

 


Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:

Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить